Wie funktioniert das maximale tägliche Verlustlimit für die 1-Step Nitro Bewertung?

Das maximale tägliche Drawdown-Limit beträgt 4 % des ursprünglichen Kontosaldos.

Beispiel 1:
Bei einer 1-Step Nitro Evaluation von 100.000 $, beträgt der tägliche Drawdown 4 % des Anfangsguthabens.

Tag 1:
Startguthaben/Eigenkapital: $100.000
Erlaubter täglicher Drawdown: 4% von $100.000 = $4.000 (Stop-Out-Limit = $96.000)

Beispiel 2:
Tag 2:
Ende des Tages Bilanz (Tag 1): 104.000 $
Ende des Tages Eigenkapital (Tag 1): 103.000 $

Um 17:00 Uhr EST, wenn unrealisierten Positionen offen sind, werden 4 % des ursprünglichen Kontostands von dem höheren der beiden abgezogen. Im Beispiel 2 oben, da der Kontostand höher als das Eigenkapital ist, wird die Stop-Out-Grenze zu ($104.000 – (4 % von 100.000)) = $104.000 – $4.000 = $100.000.

Wenn entweder das Eigenkapital oder der Kontostand diese Grenze erreicht, führt dies zu einem Verstoß gegen das tägliche Drawdown-Limit.